Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).
Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:
- A a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;
- B a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;
- C a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;
- D os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;
- E o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.