Questão 94 Comentada - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP-EXE) - Analista de Previdência Complementar Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos - CES

Gabarito comentado da Questão 94 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP-EXE) - Analista de Previdência Complementar Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos - CES

O item está ERRADO, conforme o gabarito, por conter uma imprecisão técnica fundamental. O Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) estabelece que o prêmio de risco esperado de um ativo (ou seja, seu retorno esperado excedente à taxa livre de risco) é proporcional ao seu risco sistemático. O risco sistemático é efetivamente medido pelo coeficiente beta (β), que representa a sensibilidade dos retornos do ativo em relação aos retornos da carteira de mercado. A imprecisão do enunciado está em ...