Questões da Prova do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (Quadro Técnico) - Estatístico (2012)

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Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.

Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1

Onde :

Zt: é uma série temporal estacionária;

at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.

0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:

  • A ARMA (1,1)
  • B ARMA (1,2)
  • C ARMA(1,3)
  • D ARMA (2,1)
  • E ARMA(8,3)
Esta questão foi anulada pela banca organizadora.

Com relação à função de autocorrelação parcial (fac) , selecione, dentre os processos apresentados nas opções abaixo, aquele que tem uma fac que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.

  • A AR (p)
  • B ARMA (p, q)
  • C MA (q)
  • D AR(p,q)
  • E MA (p, q)

Com relação ao Modelo de Suavização Exponencial denominado Método de Médias Móveis Simples (MMS), é correto afirmar que:

  • A deve ser utilizado somente para prever séries estacionárias, caso contrário a precisão das previsões obtidas será muito pequena.
  • B uma de suas desvantagens é que só deve ser utilizado quando se tem um número muito grande de observações.
  • C na prática ê utilizado mais frequentemente que o Método de Suavização Exponencial Simples (SES), pois possui mais vantagens que o SES.
  • D é uma média ponderada que dá pesos maiores às observações mais recentes.
  • E pode ser utilizado em séries não estacionárias, pois os pesos dados às observações mais recentes anulam o efeito dos ruídos brancos..
Esta questão foi anulada pela banca organizadora.

Dentro do controle estatístico de processos, o recolhimento de amostras vindo de uma mesma fonte, dentre várias, é cha­mado de

  • A subgrupo racional.
  • B eficiência,
  • C eficácia.
  • D estratificação.
  • E compatibilidade.

A estratégia para a construção dos modelos auto-regressivos integrados de médias móveis (ARIMA) baseia-se em um ciclo iterativo na qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Assinale a opção que se refere ao está­gio em que uma classe geral de modelos é considerada para a análise.

  • A Identificação.
  • B Especificação.
  • C Verificação.
  • D Estimação.
  • E Previsão.