Esta questão foi anulada pela banca organizadora.
Para explicar o comportamento de um processo estocástico, após uma análise das funções de autocorrelação, o seguinte modelo foi proposto e estimado:
Considerando válidas as estimativas, é correto afirmar que:
- A o processo estocástico é estacionário de segunda ordem, apresentando um padrão de amortecimento cíclico;
- B os autovalores do polinômio característico correspondente são iguais a: x1 = 2,5 e x2 = 4;
- C o processo contém pelo menos uma raiz unitária;
- D a esperança matemática incondicional do processo é Y = 10;
- E o processo estocástico yt não é invertível.