Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt = α + βxt + γYt–1 + εt
Onde εt é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
- A viesado, inconsistente e ineficiente.
- B não viesado, consistente e ineficiente.
- C não viesado, inconsistente e eficiente.
- D não viesado, consistente e eficiente.
- E não viesado, inconsistente e ineficiente.