Questões de Econometria (Economia)

Limpar Busca
Considere os seguintes dados para uma economia:
C = 300 + 0,25Yd ,ondeYd é a renda disponível e C é o consumo. Para uma renda Yd = R$ 2.500,00.
Assinale a alternativa que corresponda ao valor da poupança.
  • A R$ 1.575,00
  • B R$ 0
  • C R$ 2.195,00
  • D R$ 1.500,00
  • E R$ 1.475,00

Os resultados da estimação de um modelo de regressão linear com intercepto e tamanho amostral n = 20 são mostrados na tabela a seguir.

Dado o quantil 97,5% da distribuição t com 16 graus de liberdade, t16 = 2,11, assinale a alternativa correta.

  • A A estimativa do intercepto é significativa.
  • B A estimativa do parâmetro β2 (associado a x2) é significativa.
  • C A estimativa do parâmetro β3 (associado a x3) é não significativa.
  • D A estimativa do parâmetro β1 (associado a x1) é não significativa.
  • E A estatística t calculada para o teste de hipótese nula H0: &beta1 = 0 é inferior a t16 = 2,11.

Sobre o estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros em modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

  • A não é eficiente sob heteroscedasticidade.
  • B é o melhor estimador dentre os não viesados.
  • C é viesado sob heteroscedasticidade de forma desconhecida.
  • D possui distribuição normal, é não viesado, consistente e eficiente.
  • E é um estimador não linear, determinado pela expressão β = (X'X)-1X'y, em que X denota a matriz do modelo e y o vetor de observações para a variável dependente.

Considere o modelo de regressão linear com erros normais definidos pela equação de regressão yt = a + bxi + ei, em que yixi denotam, respectivamente, a variável resposta e o regressor associados à í-ésima observação, sendo ei o í-ésimo erro aleatório, i = 1, ...,n, com n = 100. O gráfico de dispersão a seguir foi extraído de uma base de dados simulada em conformidade com este modelo.

A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t98 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.

  • A A estimativa intervalar para o intercepto a contém o intervalo [0,67; 1,2],
  • B A estimativa intervalar para a inclinação b contém o intervalo [1,76;2,2].
  • C Ao testar a hipótese H0: b = 0, rejeita-se H0 a 5% de significância.
  • D O valor predito quando x = 1,5 é aproximadamente igual a 3,49.
  • E Sendo (x100;y100) = (-0,47;-0,54), o resíduo correspondente à observação i = 100 é aproximadamente igual a 0,68.

Considerando o modelo de regressão linear múltipla y = Xβ + e, sendo ynx1 o vetor de valores observados para a variável resposta, Xnxp a matriz de regressores, βpx1 o vetor de parâmetros e enx1 o vetor de erros aleatórios, analise as proposições abaixo.
1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo el =0,1ei-1-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas:

  • A 1, 2 e 3, apenas.
  • B 1, 2 e 4, apenas.
  • C 1, 3 e 4, apenas.
  • D 1 e 4, apenas.
  • E 1, 2, 3 e 4.