Questões de Econometria (Economia)

Os resultados da estimação de um modelo de regressão linear com intercepto e tamanho amostral n = 20 são mostrados na tabela a seguir.

Dado o quantil 97,5% da distribuição t com 16 graus de liberdade, t₁₆ = 2,11, assinale a alternativa correta.

Sobre o estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros em modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

Considere o modelo de regressão linear com erros normais definidos pela equação de regressão yt = a + bx_i + e_i, em que y_ix_i denotam, respectivamente, a variável resposta e o regressor associados à í-ésima observação, sendo e_i o í-ésimo erro aleatório, i = 1, ...,n, com n = 100. O gráfico de dispersão a seguir foi extraído de uma base de dados simulada em conformidade com este modelo.

A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t₉8 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.

Considerando o modelo de regressão linear múltipla y = Xβ + e, sendo y_nx1 o vetor de valores observados para a variável resposta, X_nxp a matriz de regressores, β_px1 o vetor de parâmetros e e_nx1 o vetor de erros aleatórios, analise as proposições abaixo.
1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo e_l =0,1e_i-1-1 + u_i,i = 1,...,n, sendo u_i um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas: