Questões de Econometria (Economia) - Questões Estratégicas

Economia Econometria

Prefeitura de Rolim de Moura - Economista - IBADE (2025)

A análise de dados econômicos é fundamental para a compreensão de fenômenos, a formulação de políticas públicas e a tomada de decisões no setor privado.

Considerando as etapas cruciais da análise de dados econômicos, qual das seguintes alternativas descreve uma prática essencial na fase de tratamento dos dados coletados?

A A definição clara dos objetivos da pesquisa e das questões econômicas a serem investigadas, orientando todo o processo de coleta.
B A verificação da consistência, da completude e da acurácia dos dados brutos, realizando a correção de erros, o tratamento de valores ausentes e a padronização das informações para viabilizar a análise.
C A visualização dos dados por meio de gráficos e tabelas para facilitar a identificação de padrões, tendências e outliers, auxiliando na interpretação dos resultados.
D A interpretação dos resultados da análise estatística e econométrica à luz da teoria econômica, buscando explicar os fenômenos observados e suas implicações para a realidade.
E A aplicação de modelos econométricos sofisticados para identificar relações causais complexas entre as variáveis econômicas analisadas.

Economia Econometria

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Analista Economia (Manhã) - CESGRANRIO (2024)

A necessidade de teoria econômica para definir as variáveis explicada e explicativa de um modelo torna-se muito importante, na presença de raiz unitária. Isso porque é possível encontrar relações econométricas entre duas ou mais variáveis econômicas, sem qualquer relação de causalidade entre uma e outra.

É típico, nas relações entre as séries econômicas, que,

A se duas séries yt e xt são ambas estacionárias, a regressão convencional não se aplica devido ao problema de regressão espúria.
B se duas séries yt e xt são integradas de diferentes ordens, pode-se regredir uma contra a outra, sem incorrer no problema de regressão espúria.
C se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e o resíduo ainda é integrado, não há o problema de regressão espúria.
D se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e os resíduos são estacionários, não há cointegração.
E se duas séries yt e xt, independentes, são integradas de ordens diferentes, pode-se incorrer em regressão espúria.

Economia Econometria

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Analista Ciência de Dados (Manhã) - CESGRANRIO (2024)

Considere a seguinte estimativa da Função Cobb-Douglas, com o produto sendo explicado pelos fatores de produção capital e trabalho, resumida no quadro abaixo.

Estimativa da Função Cobb-Douglas:
Variável dependente: LnPRODUTO
Método: Mínimos Quadrados
Amostra: 1-51
Observações incluídas: 51

Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas

Nesse contexto, a partir da interpretação desses resultados, é possível concluir que

A a estatística F não indica que, coletivamente, os dois insumos, trabalho e capital, são estatisticamente significativos.
B o aumento do insumo capital em 1%, mantendo constante o insumo trabalho, aumenta o produto em cerca de 0,47%.
C o valor do coeficiente de correlação é bastante elevado (0,96).
D o aumento do coeficiente LnTRABALHO em 1 unidade, em média, aumenta o produto em cerca de 0,096, mantendo constante o insumo capital.
E as elasticidades, de modo individual, não são estatisticamente significantes, visto que os valores de p são iguais a zero.

Economia Econometria

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Analista Economia (Manhã) - CESGRANRIO (2024)

Os modelos de regressão com dados em painel se baseiam em dados, que são observações sobre as mesmas unidades de corte transversal, ou individuais, ao longo de vários períodos.

Os dois métodos mais utilizados no contexto de dados em painéis estáticos são o modelo de efeitos fixos (MEF) e o modelo de efeitos aleatórios (MEA), existindo algumas orientações gerais para decidir qual dos dois modelos pode ser adequado em aplicações práticas, quais sejam:

A caso o número de unidades de corte seja grande e o número de observações temporais seja pequeno e caso as premissas que fundamentam o MEA se sustentem, os estimadores do MEA serão mais eficientes do que os do MEF.
B caso o número de observações temporais seja grande e o número de unidades de corte transversal seja pequeno, os valores dos parâmetros estimados pelo MEF e pelo MEA diferirão consideravelmente.
C caso o painel seja curto (muitas unidades de corte transversal e poucas observações temporais), as estimativas obtidas com os dois modelos diferirão consideravelmente.
D caso o teste de Hausmann rejeite a hipótese nula, isso sugere que o modelo de efeitos aleatórios é preferível.
E caso o modelo seja o MEA, podem-se estimar coeficientes de variáveis invariantes no tempo, como sexo e raça.

Economia Econometria

Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Legislativo - FGV (2024)

O método de variáveis instrumentais visa a corrigir os seguintes problemas inerentes ao modelo econométrico que se deseja estimar, à exceção de um. Assinale-o.

A Viés de omissão de variáveis relevantes.
B Erro de medida.
C Viés de simultaneidade em sistemas de equações simultâneas.
D Causalidade reversa.
E Correlação espúria.