Sobre a diversificação de carteiras, analise as afirmativas a seguir.
I. Considere uma carteira formada por apenas dois ativos. Se a correlação entre esses ativos for 0, haverá sempre uma combinação desses ativos em que o risco da carteira é zero.
II. Uma carteira possui retorno esperado R e desvio-padrão Suponha que se acrescente à carteira um ativo que possui retorno esperado R, desvio-padrão
e correlação igual a 0,7 com a carteira. O desvio-padrão da nova carteira (a carteira inicial mais o ativo) é menor que
.
III. Uma fronteira eficiente é um conjunto de carteiras que possuem risco mínimo para cada nível de retorno esperado.
Está correto apenas o que se afirma em
- A I e II.
- B III.
- C I e III.
- D II.
- E I.