Questões de Mercado de Derivativos (Conhecimentos Bancários)

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Conhecimentos Bancários Mercado de Derivativos


Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde - FGV (2023)

Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.

  • A A ponta passiva do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.
  • B A ponta ativa do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.
  • C A ponta passiva do swap é conhecida, em dólares, no momento em que o swap é realizado.
  • D A ponta ativa do swap é prefixada em dólares.
  • E A ponta passiva do swap será igual a R$10 milhões reajustados pela variação cambial ocorrida na vigência do contrato.

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Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde - FGV (2023)

A securitização de recebíveis é um processo financeiro comum que desempenha um importante papel nos mercados financeiros.
Assinale a opção relacionada à definição de securitização de recebíveis.

  • A A securitização de recebíveis é o processo de contabilização dos ativos (recebíveis) de uma empresa.
  • B A securitização de recebíveis é o processo de obtenção de empréstimos para aquisição de ativos (recebíveis).
  • C A securitização de recebíveis se refere à venda de estoques de uma empresa por meio de ETFs (Exchange Traded Funds) na bolsa de valores.
  • D A securitização de recebíveis é a prática de emprestar dinheiro a empresas para que elas possam financiar suas operações.
  • E A securitização de recebíveis se refere à conversão de ativos ilíquidos em títulos negociáveis.

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Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde - FGV (2023)

As opções de venda são bastante utilizadas para proteção de ativos. Assinale a opção que indica o risco para o investidor que vende uma opção de venda e não possui o ativo-objeto.

  • A O preço do ativo-objeto da opção cair.
  • B O preço da opção de compra do mesmo ativo subir.
  • C Não há risco, pois a opção de venda protege o investidor.
  • D A volatilidade implícita extraída da opção aumentar.
  • E A taxa de juros básica da economia subir.

Conhecimentos Bancários Mercado de Derivativos | Mercados Futuros


Senado Federal - Consultor Legislativo - Política Econômica e Sistema Financeiro - FGV (2022)

Em relação ao mercado futuro e de derivativos, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada. Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro for superior à taxa prefixada negociada entre as partes, receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e vendeu ouro.

As afirmativas são, respectivamente,

  • A V, V e V.
  • B V, F e V.
  • C V, F e F.
  • D F, V e F.
  • E F, F e F.

Conhecimentos Bancários Mercado de Derivativos | Derivativos


Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ-SP) - Contador - FCC (2019)

Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o

  • A hedger é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuações nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.
  • B arbitrador é um agente econômico que procura tirar proveito de alguma informação de mercado, geralmente desconsiderada pelos demais participantes, com o intuito de realizar lucros.
  • C especulador é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.
  • D arbitrador é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuação nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta aumentar o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.
  • E hedger é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.