Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) - Analista Judiciário - Estatística (2012) Questão 74

Com relação aos processos ARMA(p,q) assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

  • A Seja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=2 e q=0, dado por Yt = Φ1Yt-1 + Φ2Yt-2 + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é estacionário se as raízes do polinômio Φ2 + Φ1B+B2 estiverem fora do círculo unitário.
  • B Seja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=1, dado por Yt = εt + θ1εt-1 , com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é estacionário se a raiz do polinômio 1+θ1B estiverem fora do círculo unitário.
  • C Seja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=2, dado por Yt = εt + θ1εt-1 + θ2εt-2, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; a auto correlação entre Yt e Yt-3 é diferente de zero.
  • D Seja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Yt = Φ1 Yt-1 + θ1εt-1 + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é invertível se a raiz do polinômio 1 + Φ1B estiverem fora do círculo unitário.
  • E Seja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Yt = Φ1 Yt-1 + θ2εt-2 + θ1εt-1 + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é invertível se as raízes do polinômio 1 + θ1B + θ2B2 estiverem fora do círculo unitário.

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