Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Economista (COVEST-COPSET - 2019) Questão 67

Considere o modelo de regressão linear com erros normais definidos pela equação de regressão yt = a + bxi + ei, em que yixi denotam, respectivamente, a variável resposta e o regressor associados à í-ésima observação, sendo ei o í-ésimo erro aleatório, i = 1, ...,n, com n = 100. O gráfico de dispersão a seguir foi extraído de uma base de dados simulada em conformidade com este modelo.

A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t98 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.

  • A A estimativa intervalar para o intercepto a contém o intervalo [0,67; 1,2],
  • B A estimativa intervalar para a inclinação b contém o intervalo [1,76;2,2].
  • C Ao testar a hipótese H0: b = 0, rejeita-se H0 a 5% de significância.
  • D O valor predito quando x = 1,5 é aproximadamente igual a 3,49.
  • E Sendo (x100;y100) = (-0,47;-0,54), o resíduo correspondente à observação i = 100 é aproximadamente igual a 0,68.

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