Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Economista (COVEST-COPSET - 2019) Questão 65

Sobre o estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros em modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

  • A não é eficiente sob heteroscedasticidade.
  • B é o melhor estimador dentre os não viesados.
  • C é viesado sob heteroscedasticidade de forma desconhecida.
  • D possui distribuição normal, é não viesado, consistente e eficiente.
  • E é um estimador não linear, determinado pela expressão β = (X'X)-1X'y, em que X denota a matriz do modelo e y o vetor de observações para a variável dependente.

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