Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Economista (COVEST-COPSET - 2019) Questão 68

Considerando o modelo de regressão linear múltipla y = Xβ + e, sendo ynx1 o vetor de valores observados para a variável resposta, Xnxp a matriz de regressores, βpx1 o vetor de parâmetros e enx1 o vetor de erros aleatórios, analise as proposições abaixo.
1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo el =0,1ei-1-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas:

  • A 1, 2 e 3, apenas.
  • B 1, 2 e 4, apenas.
  • C 1, 3 e 4, apenas.
  • D 1 e 4, apenas.
  • E 1, 2, 3 e 4.

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