Questão 60 do Concurso Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - São Paulo (IPM) - Analista Previdenciário - Economista (2018)

Com relação ao conceito de Séries Temporais é correto afirmar que, quando a covariância entre dois:

  • A pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fracamente estacionário.
  • B pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fortemente estacionário.
  • C pontos num sistema cartesiano de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média e variância constantes, este processo é considerado fortemente estacionário.
  • D membros de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.
  • E membros de um processo estocástico não depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.