Questão 66 do Concurso Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) - Estatístico Júnior (2018)

Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação


Xt = (1+Ø1 )Xt-1 + (Ø2 - Ø1 )Xt-2 - Ø2 Xt-3t , onde εt ~RB(0, σ2ε ).


O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de Xt é dada por

  • A ρ1= Ø1
  • B ρ1= Ø2
  • C
  • D
  • E ρ1 = Ø1 Ø2