A regulação prudencial do Conselho Monetário Nacional (CMN) faculta aos bancos comerciais a utilização de modelos internos de risco de mercado, para cálculo diário, nos termos do Cosif e do consolidado econômico-financeiro. Quais os modelos internos de risco que devem ser aderentes a requisitos qualitativos?
- A Estar integrados à estrutura de gerenciamento de risco de mercado e ser utilizados em conjunto com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.
- B Mensurar todos os riscos operacionais relevantes, aí incluídos o risco de contratação, o risco de fraudes internas e externas e o risco específico.
- C Permitir a mensuração do risco de crédito, mediante utilização de carteiras hipotéticas.
- D Permitir a mensuração do risco de liquidez, mediante utilização de carteiras hipotéticas, com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.